远月近月怎么套利 远月点和近月点的位置

远月近月套利策略详解

期货市场中的远月近月套利是一种常见的交易策略，它利用远期合约与近期合约之间的价格差异来获取利润。以下是对这一策略的详细解析。

1.套利策略

期货市场中的套利策略旨在通过同时买入和卖出相关期货合约来获取无风险或低风险利润。在远月近月套利中，投资者通常会买入近期合约（近月点）并卖出远期合约（远月点），以利用两者之间的价格差异。

2.风险控制

期货交易具有较高的风险性，因此在进行远月近月套利时，投资者需要特别注意风险控制。如果市场走势与预期不符，应果断止***，以控制风险。

3.仓位分配

每个月买总仓位1/6的远月沽，半年后手里的远月买沽和近月卖沽数目会相等。这种仓位分配有助于平衡风险和回报。

4.均线排列

长期均线（如20月均线、60月均线）位于短期均线（如5月均线、10月均线）之下，且短期均线呈多头排列（即短期均线依次从上到下排列），股票价格稳定运行在这些均线之上。这种均线排列有助于投资者判断市场趋势。

5.月线级别拐点

在月线级别锅底区间拐点后买入，更无需担心。合理买入价。从月线级别支撑位区间识别与等待，尤其是识别月线级别三位一体底背离拐点区间，之后进行交易。

6.贪心心理

任何贪心的投资人看到股价大涨特涨时，必然会后悔当时低价未买进，而主力炒手正是利用散户见涨心痒的心理将股价拉高出货。

7.套利操作方式

在实际操作中，蝶式套利通常采取1份近端合约、2份中间合约、1份远端合约的方式，近端和远端合约的方向一致，而中间合约的方向则与它们相反，买近月、卖中间月、买远月或者卖近月、买中间月。

8.股价回调与突破

股价经过波浪回调后形成价格洼地或者前期低位横盘，在确定一个有效突破点，组成上涨通道的底部位置确定。

9.圆弧底形成

圆弧底的形成通常需要较长时间，可能持续几个月甚至更长时间。底部平滑，价格在底部区域形成的是一个平滑的曲线，而不是尖顶或陡峭的下降趋势。

通过以上分析，我们可以看到，远月近月套利策略虽然存在风险，但通过合理控制风险、科学分配仓位和密切关注市场动态，投资者仍然可以在期货市场中获得稳定的收益。